Vabljeno predavanje: Erik Štrumbelj - Neparametrični bootstrap
Grega Repovš
6. marca 2024 nam je prof. Erik Štrumbelj podal predavanje z naslovom "Neparametrični testi v teoriji in praksi". Vabilo, posnetek in povzetek predavanja so dostopni na spletni strani. Tokrat vas vabimo na drugo predavanje z naslovom Vse, kar potrebujete, je neparametrični bootstrap. Predavanje, ki bo naslovilo tudi dileme odprte na prvem predavanju, bo potekalo v sredo 20. marca 2024 od 14:40 do 16:20 v predavalnici 15.
Srčno vabljeni!
Vse, kar potrebujete, je neparametrični bootstrap
V tem predavanju se bomo osredotočili na statistično sklepanje. Standardne napake, intervali zaupanja in statistični testi so zagotovo v minimalnem naboru potrebnega znanja, obenem pa lahko z njimi opravimo z večino praktičnih nalog. Težava pa je, da je pristopov, kako jih izračunati, veliko. Študentje se tipično srečajo z normalnimi aproksimacijami, t-intervali, nizov testov (z, t, F, hi-kvadrat, Fisherjev, neparametrični testi) in koncepti, kot so testne statistike in vzorčne porazdelitve.
Iz pedagoškega vidika je vse to nepotrebna komplikacija, saj obstaja bolj splošen pristop – družina metod bootstrap (poseben primer metod ponovnega vzorčenja, redkeje tudi metoda stremena). Metoda bootstrap ni le uporabna za skoraj poljubno statistiko, ampak je tudi konceptualno bolj preprosta, saj delamo neposredno s statistiko, ki nas zanima, in vzorčenjem, ki je osnova vsega statističnega razmišljanja. Presenetljivo pa metode bootstrap tudi v praksi dajejo enako dobre ali celo boljše rezultate od klasičnih pristopov!
Skupaj bomo preizkusili domnevo, ali lahko uporabnika v kratkem času opremimo s ključnimi koncepti statističnega sklepanja in pripravimo na tipične naloge. Vse skupaj bomo podkrepili s praktičnimi primeri sklepanja o upanju, varianci, Pearsonove korelaciji, mediani, razliki med dvema pričakovanima vrednostima in koeficientih posplošenega linearnega modela.